Например на сайте ololo.fm

я в мониторе загрузки вижу, что файл грузится к кеш.
А когда кликаю правой кнопкой мыши по выбранной строке в мониторе закачек и выбираю пункт "открыть каталог" то там нет этого файла

Пусть маи62 объяснит. Почему в кеш не сохраняется хотя в мониторе я вижу что загрузка идет.

Списки (черные и прочие) все просмотрел. ололо в них точно нет.

Тогда в чем дело?

Не знаю что ты там у себя накрутил в настройках, но все сохраняется и кэшируется. Может у тебя установлено значение не сохранять файлы меньше определенного размера? Там таких много, и в мониторе вроде пишется, что попадают под правило сохранять в кэш, но на самом деле этого не происходит, потому что запрещено.